EBA: Las pruebas de estrés de los bancos europeos han demostrado su resiliencia

Las pruebas de estrés realizadas este año a los bancos europeos indican que deberían demostrar resiliencia ante un escenario desfavorable de deterioro prolongado de las condiciones macroeconómicas, según la Autoridad Bancaria Europea (ABE), entidad que realizó las pruebas. Pekao informó que se encontraba una vez más entre los bancos más resilientes.

El estudio abarcó 64 bancos. El escenario analizado en las pruebas de estrés supuso un deterioro agudo y prolongado del entorno macroeconómico global, provocado por tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio, y un aumento del proteccionismo a nivel mundial, incluyendo la imposición de nuevos aranceles. El escenario predijo un aumento de la inflación, una recesión en la UE, un mayor desempleo y una caída en la valoración de los activos. Se supuso una recesión del 6,3 % con respecto a los niveles de 2024 y un aumento del desempleo de 5,8 puntos porcentuales.

Como anunció la EBA el viernes, los resultados indican que el sistema bancario europeo podría respaldar la economía y conceder préstamos a empresas y hogares en estas condiciones, incluso a pesar de las pérdidas proyectadas de unos 550 000 millones de euros en tres años. Incluso en estas condiciones adversas, todos los bancos cumplirían con sus requisitos de estructura de capital al final del período de turbulencia de tres años. La resiliencia se mide como la diferencia en la ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) consolidada, sin disposiciones transitorias, entre el punto de partida estimado en 2024 y el escenario de estrés en 2027.

Entre los bancos polacos, PKO BP y Pekao fueron incluidos en el estudio. Bank Pekao anunció que fue el banco más resiliente en las pruebas de estrés de la EBA. «Las pruebas de estrés de la EBA son una prueba crucial de nuestra preparación para las crisis y las turbulencias macroeconómicas. Desafortunadamente, los últimos años no nos han eximido de estas turbulencias, por lo que la resiliencia de las instituciones financieras, clave para el funcionamiento estable de toda la economía, es tan crucial», declaró Cezary Stypułkowski, director ejecutivo de Bank Pekao, citado en el comunicado de prensa del banco.

Los resultados de este año mostraron que, sin la aplicación de las disposiciones transitorias de Bank Pekao, la ratio CET1 consolidada se habría situado en el 20,03 % en 2027 en un escenario base con un beneficio trienal de 3.780 millones de euros, y en el 17,03 % en un escenario de estrés con un beneficio trienal de 2.020 millones de euros. Ambas ratios de capital superan significativamente los requisitos regulatorios y los objetivos de capital, enfatizó el banco.

Según la evaluación de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, los resultados de las pruebas de estrés europeas confirman que la materialización de un escenario de shock, que supone, entre otras cosas, un aumento de los tipos de interés, no supone una amenaza para la estabilidad de los bancos polacos.

Según la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF), la situación del sector bancario polaco se ha mantenido estable en los últimos trimestres. La persistencia de los elevados tipos de interés contribuye a que los bancos generen ingresos por intereses récord, lo que se traduce en unos beneficios netos históricamente altos. Gracias a los intensos esfuerzos de los bancos por resolver amistosamente el problema de los préstamos hipotecarios en moneda extranjera, así como a los litigios en curso, la materialización de los riesgos legales relacionados con esta cartera está teniendo un impacto decreciente en los resultados de los bancos, según la Comisión.

La política de dividendos consistente y conservadora de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF) y las decisiones de los bancos al respecto han permitido la creación de reservas de capital adecuadas que, incluso en situaciones de crisis como la pandemia de COVID-19 o el estallido de la guerra en Ucrania, garantizan el funcionamiento estable de los bancos, enfatizó la KNF. (PAP)

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